贸易经济论文_基于商品期货价格的通货膨胀预测-预测

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贸易经济论文_基于商品期货价格的通货膨胀预测

作者:

关键词:

摘要：

文章目录

一、引言

二、文献综述

（一）对国内外通胀预测理论和模型的总结及评述

（二）利用商品期货价格预测通货膨胀的理论和现实基础

1. 理论基础。

2. 现实基础。

三、数据和模型

（一）数据和样本区间选取

（二）变量定义及描述性统计

（三）模型设定

四、实证结果及分析

（一）大宗商品期货价格对PPI的影响及同比预测

1. 实证结果及分析。

2. 对PPI同比预测效果的回测分析及下一步走势预判。

（二）大宗商品期货价格对CPI的影响及同比预测

1. 实证结果及分析。

2. 对CPI同比预测效果的回测分析及下一步走势预判。

五、结论及对策建议

文章摘要:利用商品期货价格对中国通货膨胀进行了实证分析和预测。研究发现,大宗商品期货价格对PPI和CPI的变动具有显著影响。回测结果表明,模型对PPI和CPI的短期预测能力相对良好,对中长期预测的误差虽有增大,但预测走势与实际走势大体一致。在此基础上对下一步通胀走势进行分析后发现:2022年PPI将呈现逐步回落趋势;短期内CPI有小幅上升的可能,未来一年内将回落至较低水平震荡。由于期货价格无法预测到中长期产业政策变动,因此预测模型无法捕捉到个别月份的大幅波动,但在趋势判断上仍有一定参考价值。

文章关键词:

论文DOI:10.14076/j.issn.1006-2025.2022.02.02

论文分类号:F724.5;F822.5

文章来源：《预测》网址: http://www.ycqks.cn/qikandaodu/2022/0307/1843.html